第１回 マーケットデータの取得
皆さん、いかがお過ごしでしょうか？
本ブログではＥＸＣＥＬを使ったテクニカル解析の手法を公開しています。
ＥＸＣＥＬの利点はある程度、表計算の結果が目に見えるため、
デバックがしやすいことが挙げられます。
いきなり、メタトレードを使いこなすよりも、最初はロジックを徹底的に
ＥＸＣＥＬで作り込むほうが良いのではないかと思います。
本講座では、私が数年かけて学んだことを、
初心者にも理解しやすく、的確にお教えしていきますので、
これを機会に、エクセルやＶＢＡなどについても、
しっかり学んでいただければと思います。
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マーケットデータの取得
今日は基本中の基本である、ＥＸＣＥＬを使ったマーケットデータの
取得方法について、ご紹介いたします。
マーケットデータには、時間足データと、リアルタイムデータの２つがあります。
１）時間足データ
時間足データは、マーケットのデータを時間軸に列挙したデータ系列です。
これらは基準の期間によって、日足、週足、月足などとなりますが、
データの目的としては、過去の変化の履歴となっております。
これらのデータにはリアルタイム性はなく、主にテクニカル解析に使われます。
２）リアルタイムデータ
一方、リアルタイムデータはシステムトレードでは発注や、決済と行った
逐次の処理を行う上で必要な現在値になります。
システムトレードをリアルタイムに行うには、
これらのデータを取り扱う必要があります。
時間足データの取得
時間足データをEXCELのシート上に取り組むには、いくつかの方法があります。
１）ＣＳＶを読み込む
インターネット等で公開されたＣＳＶデータを直接、エクセルで読み込む方法です。
ＣＳＶファイルが直接、取得できるサイトとしては、
→ ここからゲットします。Download To Spreadsheet
や、 株価データダウンロード などがあります。
これらのファイルをダウンロードすれば、EXCELで読み込むことができます。
２）HTML形式を読み込む
その他のポータルサイトでは、時間足データはＨＴＭＬ形式で公開されています。
この場合は、直接エクセルにて読み込むことができないので、
「ＷＥＢクエリ」というデータ取り込み機能を使う必要があります。
WEBクエリの欠点としては、
・遅い
・フォーマットが各サイトで違う
などがあげられます。
そこで私がお勧めする方法は、カット＆ペースト機能を利用して、
ＷＥＢ上のデータをクリップボードに取り込んで、ＥＸＣＥＬシートに貼り付けるのが
最も早くて良いでしょう。
これについては、また別途、伝授いたします。
リアルタイムデータの取得
リアルタイムデータは、ＹＡＨＯＯなどのポータルサイトで
有料で公開されているものがありますが、
無料のものはたいてい１５分遅れなどのデータになっています。
完全なリアルタイムデータの取得には、証券会社のサーバー経由で、
高度なプログラミング技術を使って入手する必要があります。
一部のソフトで通信プロトコル（＝ＤＤＥ）を利用して
ＥＸＣＥＬでリンクできるものがあります。
メタトレーダ ＤＤＥで為替相場が取得できます。
ＤＤＥの使い方については、下記のサイトを参照ください。
リアルタイム、時間足データの同時取得
上記のデータ入手でも全く問題ありませんが、
最近、筆者が利用する方法としては、
チャートソフトのＣＳＶファイル出力機能を利用して、
それをエクセルに読み込む方法です。
楽天証券のマーケットスピードや、メタトレーダでは
ＣＳＶファイルを出力する機能があります。
下記のブログでは、メタトレーダでＣＳＶファイル出力を自動化させるものが紹介されています。
Excel トレーダー御用達？CSVファイル出力インジケータ
インジケータを任意の時間足表示に使うと、所定のフォルダにＣＳＶデータを自動で生成してくれます。
別のソフトでデータを入手することで、
エクセル自体に負荷をかけずに済みますし、
システムの安定化も図ることができます。
エクセルでのシステムトレードには、
このような手法が非常に有効だと考えます。
いかがだったでしょうか？
今回の内容については、
いくつか書物が出ています。
そちらの方を参考にすれば、
もっともっと詳しいことが学べると思います。
【参考サイト】 新・Excel VBAで極めるシステムトレード~最強パワーアップ編
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