第九回 ＡＩトレードシステム開発

2021年が1か月たちました。

この間いろいろあったのですが、下記の本を購入しました。

感想を言うと、ディープラーニングの勉強を終えたからといっても、

ファイナンス工学に応用するには、まだまだ先が長いことを痛感しました。

しかしながら、いくつかは参考になったことがあります。

１）トリプルバリア戦略について

　これまでボックストレードと言うものがあることを漠然と知っていましたが、

これを機械学習でフィッティングすれば、けっこう面白そうと思いました。

　詳細は下記の方の記事に委ねます・・・

https://qiita.com/cryptrader/items/a5e96dca42ddbab58d70

２）定常性とメモリーについて

　価格変動には２つの要因がありうる。

　メモリー　　　移動平均のような過去の価格を基準とした要因

　定常性　　　モメンタムのようなその時点での需給バランス要因

　どっちが支配的と言うのは、相場によって性格が変わる。

　再現性の得やすいのは、やはり定常性だとか・・・

　つまりレンジ相場における、ＲＳＩなんかがトレード予想に向いている。　

https://hawk-tech-blog.com/python-financial-machine-learning-05/

しかし、奥が深すぎて、完全に消化不良・・・（　＾ω＾）・・・