Deep Learning
めっきりＡＩトレードシステム開発が止まっている。
少しだけ前進しないと・・・
前に符号化のことを書いた。
最近、オセロゲームのアルゴリズムを見ていて、まず符号化することが大事だ。
これはＡＩで言うところのスケーリングというやつで、二つがあると言う。
今回はＰＦチャートのため、画像として捉えるのであれば正規化が使える。
すなわち、状態は〇，×，無の３種類であり、これを－１，０，１として扱う。（正確には０～１だが）。
この時、上下の空間を価格変動のレンジ、左右の空間を時間のファクタと考えれば、画像処理のアルゴリズムに近くなる。
また価格変動を数列と考えた場合は、標準化が適している。元のデータの平均を0、標準偏差が1のものへと変換する。この場合は、上下空間は価格に織り込み済みなので、左右の空間のみで良い。
おそらく計算的には標準化の方が楽である。
しかしながら、折角のＰＦチャートなので正規化でやるのも面白そうな気がする。
ひとまず今は、オセロのＡＩアルゴリズムを物色している。
以上
10/22 惨敗いたしました
結局、ＡＩ予想に縛られまくり、
GBPUSDで全損しました。
もうしばらく実弾トレードは辞めます。
10/20 GBPUSD +19200
ＷＩＮ +19200
ＡＩ予想 GBPUSD レンジ [1.299593]－[1.2936244]
昨日は朝の重要ミーティングのため、
寄付きでのエントリーができず、昼過ぎに発注する。
10/19 13:00 GBPUSD High \9600
予想レンジよりも下値のため、HIGHでエントリーする。
10/20 6:00 GBPUSD 1.2944
結果 win
ペイアウト \19,200
資産計 \56,252
10/19 ＡＩ予想
GBPUSD レンジ [1.2931774]－[1.2946498]
以上
10/18 今週の予定
すこしタイトルを修正します。
最近なんですが、ＡＩトレードシステムについては、
とりあえず、いまのＡＩ手法をもう一週間だけ、
様子を見たいと考えています。
前の日記にも書いたのですが、仕事で部門を移動して、
実は今月は一か月かけて、システム案件の勉強をしています。
一応、今月で終了するのですが、それが終わるまで
しばらくはPythonの勉強も含めて、あまり着手できない状況です。
それにコロナの影響もあり、いろんなＩＴ勉強会など
情報収取もしたいのですが、今月いっぱいは精々
書籍をよみあさり、Youtubeを見まくる程度しか動けません。
というわけで、今週は様子見をしています。
10/19 投資戦略
ＡＩ予想 GBPUSD レンジ [1.299593]－[1.2936244]
明日の朝 寄付きを見てレンジ上限1.3000ぐらいで、指値で売りを入れる
以上
第４回 ＡＩトレードシステム開発記録
とにかくポチポチやっている。
パソコンはやはり目が疲れるから駄目だな・・・
究極を言えば目をつぶってブラインドタッチができるのが理想である
この前まで右肩が痛いので、ずっと仮名文字入力を目指していたのであるが、
完全なブラインドタッチを目指すとすると
やはりローマ字入力に軍配が上がるようだ・・・
目の疲れはやはり年齢的なものもある。
パソコンのモニタのブルーライト設定を入れると
少しは楽にはなるが。。。
（とにかく目を守っていくのが最重要な課題である）
思えば、まぶたの裏にパソコンのモニタを映してくれるようなものはないのだろうか？
人間の脳というのは実に不思議で、夢の中では本当にリアルな画像を見ることができる
つまり言い換えると、目なんて開けていなくても、
どこかに脳とつなぐ神経回路があれば、頭の中に映像を伝達することができるということだ・・・
視覚障害の人は、パソコンができないのだろうか？
そんなことはない、視覚障害であっても、世界的に有名なピアニストもいる。
つまり人間の能力というのは、やり方さえ工夫すれば、
いくらでも拡張が可能なのだ。
一つのやり方としては、点字などを使って、
入力された文字を触覚で読み取る方法・・・
もう一つとしては、やはり音声入力や読み上げ機能を使って
耳で情報をコントロールすることだ・・・
インターネットが進んだこの時代で、そろそろテクニカル的に
バリアフリーに取り組んでもらいたいものだ。。。
そろそろ本題に入る
さてAIトレードなるものを試行しようとして、
それこそ、ここ３年はかなり苦労の連続であった。
昨夜もまだ、それが終わったというわけではなく、
仕事を早々に切り上げて、いつもの本屋に行って
ＩＴコーナーの隅々まで書籍を読み通している。
思えば、これを考えた３年前には、ほとんど理解できないことばかりであったが、
苦節３年の血のにじむような努力の甲斐もあって
やっと本屋の９０％程度の情報に対して、
人並みにこれがなんであるのかを把握できるようになった。
昨夜は最終のブラッシュアップのために
JavaSciript関係の本と、JavaのSpringFameworkの本を買ってきた。
最近は さんの本ばかり読んでいる。
（ビギナーにとにかくわかりやすい本なのである。）
（あっといけない、ASP.NETを忘れていた・・・）
これまでＡＩといえば、python一択であったが、
それに加えて、最近ではコーディング不要のＡＩなんて言うのも
出回ってきて、それこそ主婦や子供でもＡＩを駆使できる時代は
そんなに遠くはないと感じている。
来月にDeepLearningのＧ検定を受ける予定だが、
その先にあるＥ資格について、問題集を買ってきた。
この内容が結構えぐい内容で、これができれば東京大学の
数学科に入学できるぐらいだ・・・
（さすがに今のＡＩ研究の最前線の人たちは、それぐらいの頭脳集団なのかもしれないが）
本当に今の時代はいいなと思う。
自分は遅ばせながら、この年になってＩＴに参入した。
ずいぶん遅かったなと後悔する部分もあるのであるが
考えてみれば、ここまでＩＴが進んだ今だからこそ、
取り組むには絶好のタイミングということもできる。
なぜならば、インターネット動画や書籍もふくめて、
これほどにも情報にあふれている時代であるから・・・
トレード状況
さて、ここでＡＩシステムをつらつら書こうと思っていた矢先であるが、
とあるネット上にあった記事を試しに、DEEPLEARNINGのトレードを
はじめている。
簡単な日足のデータを突っ込んで、翌日の終値を予想するという物だ。
その結果であるが、度肝を抜かれるぐらいの好成績を得ている。
（まだ１週間ぐらいなので、半信半疑であるが、絶好調なのである）
やり方としては、朝の６時ごろにバッチを走らせると、
とりあえず翌日の予想値を吐き出してくれる。
朝の出勤前に、その予想値との乖離度合いを見て
２４ｈのバイナリオプションのエントリーを入れる。
いまはGBPUSDでやっている。
結果をアップしてみると・・・
どうだろう、最初に二万程度を入れたのであるが、
現在は47000円になった。
（最初の方は要領が分からなかったので、ミストレードも含まれる）
直近では三連荘で１００％の勝率であるし、通算での勝率は７５％（９勝３敗）である。
（バイナリオプションでは勝率６０％でも高い方法だと言われる現状において、
勝率が７５％を超えていると言う状況は、本人にも予想できない結果である。）
そんな訳で、今朝の俺は震えている。
この震えは、このブログを始めた当初に、自分が思い込みで感じていたような
甘いものではなくて、本当にＡＩに対する限りない可能性を示されていることに、
ただただ震えている。
自分として、いまだ何も取り組めていない状態であるが、
すでにトレードシステムは完成してしまっている。。。
そんな半信半疑の状態なのである。
第三回 ＡＩトレードシステム開発記録 (10/04)
ＦＸで頑張ってる人、集まろう！
このところ、ＡＩのマーケット予測を色々調べてきているが、
時系列データをＡＩに食べさせるという、
やや無茶ぶりな予想屋が多いことに嘆いている。
勿論だがＡＩにデータをなんでも突っ込んで、
なんかそれらしい答えを得て、喜ぶ輩が多いのであるが
自分は少なくとも、テクニカルを使って
根拠のある予想を立てないと、
意味がないと考えている。
そんな中で、いまひらめいている案としては、
ＡＩに食わせるデータとしては、POINT&FIGUREが
一番しっくりくると考えている。
このチャートの良い点としては、×と〇が交互に並んでいて
時間という概念が無いからである。
よく言うＡＩ学習においては
- パラメータの特徴を際立たせる
- 極限まで情報を圧縮する
- 次元数を減らす
などが一般的に言われていることである。
よく価格の変動率など、微妙な数値の変化を
学習機に突っ込んでＡＩになんとかさせるとか
無理くりなことを一般的にやりがちであるが
これはハッキリ言って、テクニカル無学者の
なんの知恵も感じない愚かな考えである。
ＡＩの研究者として、ＡＩの特性を理解することと、
ＦＸの研究者として、ＦＸの特性を理解すること
結局、この両方の知識の融合を無くして、
これを成すことは、まったくもってあり得ないのである。
モデル化
さて、言っていても始まらないので、とりあえずは机上で
モデリングするところから始めてみる。
ＰＦの特徴をみると、以下のことがわかる。
- ×と〇は常に繰り返されている
- ×→〇の変化では、一段下から始まる
- 〇→×の変化では、一段上から始まる
この特徴は、全くもって無視しても構わないことになる。
とりあえず下記のＰ＆Ｆチャートであれば、
×の数をプラス、〇の数をマイナスの数値におきかえると、
このチャートは、下記の数列に等しくなる。
12 , -7 , 7 , -5 , 5 , -3 , 12 , -5 , 5 , -5 , 6 , -6 , 3 , -6 , 2
そしてＡＩ的には、次の数字が予想できれば、
トレードのポジションの転換点を知ることができる。
Ｐ＆Ｆチャートの優れているところは、
このように数列の羅列の中に、ありとあらゆる値動きが
織り込まれている点だ。
というわけで、先ずはモデルの定義が終わったので、
為替データから上記の数列を出すところから、
コーディングすることとする。
つづく
第４回 フィボナッチエクスパンション
フィボナッチエクスパンション
４回目ということで、そろそろ本腰を入れて、チャート解析の基本の話を進めていこうと思います。
今回はテクニカル解析で重要な考え方に、フィボナッチというものがあるので
このお話をしたいと思います。
さてさて、
フィボナッチとは和的にいえば、「黄金分割比」といわれるものです。
一応参考になるホームページにリンクを張ります。
詳細はコチラ>>http://forex.nikko.co.jp/fxrsc/html/tech/1_8.html
使い方はフィボナッチ・リトレースメントとフィボナッチ・エクステンションがあります。
リトレースメントとは、和的にいえば、「半値返し」とかいう例のアレである。
エクステンションとは、和的にいえば、「２倍返し」なんていうやつである。
株の本を開けると、どこにも書いてありますね。
今回はフィボナッチを使ったテクニカル解析の具体的なやり方について
お話いたします。
手ごろなチャートソフトが必要になりますので、メタトレーダ（お勧め）をご準備下さい。
http://1969681.blog66.fc2.com/blog-entry-30.html
メタトレーダを起動して、テクニカル分析したいチャートを表示させて、
メタトレーダのツールバーから、斜め線を選ぶと、チャート上の
2点を結ぶ線が描ける。
ここで
- 高い頂点を選んでクリックする
- 深い谷底を選んでクリックする
と、次のような感じの線が描ける。
これを要領よく結んでいく。
このとき、あんまり細かい山や、谷は結んでも仕方ないので
とりあえず適当に飛ばしても良い。
どうせ、後の解釈段階で修正が入るので・・・・
そして、一度、４本足チャートに戻して確認してみる。
どうだろうか、チャートの天井と、天底が
捕らえられているだろうか？
この段階ではあんまり細かいことを考えないで良いので
あまりにもヒゲが長いところがあったら、
修正してもらっても良い。
さてさて、
ここまでは、誰でもなんとなくできるだろう。
次の段階からが、アナリシス的な思考を伴ってくるのである。
次に先ほどのジグザグのトレンド線に対して
アナリシスラインを入れていく。
ジグザグ線の色とは混同しないように、
ちょっと色を変えてみる。
入れ方はこうだ。
- 適当にジグザグ線の左側の点を選ぶ
- そのジグザグ線の隣のジグザグ線の中点に対して、線の中点を合わせる
ちょっと説明しにくいので、図で確認してほしい。
これはいわゆるフィボナッチエクスパンションと呼ばれるラインである。
フィボナッチエクスパンションは、次の高値が確定した段階で
次の安値を予想するものであり、だいたいこの辺りまで戻したなら
次はこのあたりまで下がるんだろうなと、予想を立てるのに役立つラインである。
ちなみにメタトレーダのフィボナッチエクスパンションラインでも同じような
チャートが書ける。
つまり、先ほどの中点と中点を重ね合わせたラインは
フィボナッチエクスパンションの１００％のポイントを示しているのである。
さてさて実際のところは次の下降のときに、
ここまで下がると予想するわけであるが、
事実ベースでいうと、そこまでは降りなかった・・・・
まるで、そこへ行くな！と
山の神様が警告しているようです。
同じように、次の安値の点からアナリシスラインを描くとこうなる。
間違えないように、中点と中点と唱えながら結ぼう。
今度はここまで上がることが予想される点がプロットできるのである。
今度はおしいところまで上昇しており、そこでまた反転して下落する。
この時、予想の値は実績ベースに微調整することが必要となる。
修正を交えたら、同様にアナリシスラインを入れていこう。
慎重かつ
大胆に
気ままに。。。
このように中点中点を重ねるのである。
お次はどうだろうか・・・
だんだんフィボナッチエクスパンション１００％を通るように
なってきてことが分かる。
ゴールへの道しるべなのか？
神の導きなのか・・・・
知らないけど、アナリシスラインを道しるべに進むべし。
スピリチュアル※を信じて・・・
かりかり、
かりかり
ってことを、なんとなくやっていくと・・・・
じゃーん！
最後にこんなチャートが描けるようになる。
細かいことは、いっぱいあるけど、
そこまでは説明していられないので
割愛するけれども、
大体フィボナッチエクスパンション１００％を想定していけば
その通りにチャートは動いていることが分かるはずである。
結論
チャートの上下に迷わされること無く、
「アナリシスラインを常に意識しよう！」
- アナリシスラインを超えたら、過熱気味（ダマシ）を疑う
- アナリシスラインの前に反転したら、強烈な反対勢力を疑う
ってな感じです。
ちょっと今回は説明自体に疲れました。
後半、５合目ぐらいから私だけ、一気に頂上まで行きました。
途中で下山された方。。。
迷い道にご用心を
山の日暮れは早うございます。
ご注意下さい。
こんなのや。。。。
こんなのに。。。
無事に下山された方は、
せめてもの生活支援をお願いいたします。
スーパーミリオンヘアーポチポチクリックヘジュセヨ?
