第５回 ブレイクアウト
はじめに
ブログにご来場ありがとうございます。
本ブログのテクニカル講座ですが、
過去に投稿した内容ですが、少しずつ更新しており、
ちょっとづつ、ぶっきらぼうなレクチャーが
少しづつ体系化されて、丁寧な文面になってきました。
皆様からの、感想など、
コメントいただければと思います。
それでは第５回目のレクチャーの
はじまり、はじまり。。。。
ブレイクアウト
さてさて、
ブレイクアウトという言葉をご存知でしょうか？
およそ世の中に出回っているFXの書籍に書いてある、
当たり前のことです。
相場が形成されていく際の、価格の動きというのは、
下落トレンドでは上値抵抗線が、
上昇トレンドでは下値支持線が形成されていきます。
トレーダの多くは、このポイントで待ち構えています。
それ相当の勢力が必要になってきます。
有効な売買手法です。
このような張り方を、逆張りと呼んでいます。
しかしながら、株価の流れというのは、
世の中の政治、経済、金融の材料（ニュース）が起こると、
このルールに従わなくなります。
抵抗線が破られるということが明らかになると、
破った勢力だけでなく、それまで逆張りで待ち構えていた
反勢力までもが損失を恐れるために、
慌てて決済の注文を行い勢力側に加わります。
これがいわゆるブレイクアウトというやつです。
ダムが決壊してあふれる鉄砲水のごとく・・・
歯どめが利かない暴走列車のごとく・・・
それがブレイクアウトの恐ろしさなのです。
ですからブレイクアウトに逆らってはなりません。
あなたがスーパーマン（この場合はスーパーな資産家）で無い限りは。。。。
売買ポイント
今回はそんなブレイクアウトの活用方法をお教えします。
ブレイクアウトを利用した売買手法では、ブレイクアウトが起こった事実が
トリガーになります。
すなわち
上値抵抗線が破られれば、買いポイント
下値支持線が破られれば、売りポイント
ということになります。
およそ、世の中のチャートの教科書には、
「あたりまえ」に書いてあることですが、
これを「あたりまえ」に実践するのは、
なかなかあたりまえに出来ないのが現状でしょう・・・
本ブログでは、簡単にブレイクアウトを判断するチャートを紹介しています。
MTブレイクアウト法について
将来的なブレイクラインを予想ラインとして想定し、
それに対してブレイクアウトを検出する方法です。
（ＭＴとはちなみに作者のイニシャルです。）
チャートの中身
下値支持線と上値支持線は、実体線と、予想線の二つから構成されています。
実体線
実体線は過去の実績から計算されるトレンドラインです。
トレンドラインを形成する高値や安値は、一定区間における極大（小）の値であり、
ＭＴブレイクアウト法では移動平均からの乖離率の最大点で定義しています。
最高値および最安値をそれぞれ結ぶことで、乖離率最大のラインを形成します。
これより計算されるトレンドラインは過去の株価（既成の事実）から
再帰的に計算されるものであって、将来の予想を行うものではありません。
予想線
予想線は実体線を延長したものです。
トレンドラインは最高値や最安値を結んだ同一ラインであり、
区間のトレンドラインの延長上に形成されやすい特徴があります。
区間トレンドラインからの延長により、将来の想定範囲を決定する線です。
計算方法
ここで時系列データからブレイクアウトを具体的に計算する手法について解説します。
高値、安値については、ヒゲは無視して、基本的には終値で計算しています。
１）移動平均線の計算
移動平均は、当日を含む株価データで過去の基準日数をベースとして求めた平均値です。
いくつかの移動平均線がありますが、MTブレイクアウト法では指数平滑化移動平均を使っています。
別に乖離率さえ分かれば、つまり何でも良いんですが、ダマシが出にくい特徴があります。
２）乖離率の計算
乖離率は移動平均値からのズレを示しており、最も乖離が大きくなるときは
つまり標準偏差が最大（小）になる点です。
３）極大（小）点の計算
移動平均の上側と、下側でそれぞれグループを生成します。
株価は乖離率が最大（小）に達すると、一度は移動平均線に戻ってくる修正がありので
株価は移動平均線に対して上、下、上、下という反復を繰り返すことになります。
上は上のグループ、下は下のグループで乖離率の最大（小）を結んでいくことで、
このように乖離率が極大、極小になるポイントにて支持線や抵抗線が発生しやすくなります。
売買ルール
ブレイクアウトの売買ルールは先ほども述べましたが復習します。
買い 予測抵抗ラインを上に抜けた場合
売り 予測支持ラインを下に抜けた場合
下記の例では赤い点が予測支持線、青い点が予測抵抗線になります。
この売買ルールに従った、サインも表示しています。
本ブログのサイドにも表示していますが、
このチャートはEXCELで作成しており、
以下のリンク先からダウンロードできます。
https://drive.google.com/drive/folders/0B25N1Xc5TfvGR01sQ082LWtacUU
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