第五回 AIシステムトレード開発
参考資料
https://math.uni.lu/eml/projects/reports/2020_Summer/DiasMoreira.pdf
#進捗
とりあえずKERASを使って、それらしい計算まで出来るようになった。
時系列分析のため、LSTMというのを使っている。
今回はpoint & figureをベースとして、入力ベクトルには32個のパラメータを割り当てている。
- 最初に適当な4本足データをCSVで取ってくる。
- 次にPOINT&FIGUREの数列に加工する。
- PFF1,PFF2,PFF3というのが、PFFを時間軸で数列化したものだ。
- PF数列は指定日までを時系列に推移させて計算し、それをケツから使っている
- ケツ[0]が予想すべきデータで、ケツ一個手前[-1]から[-n]までが予想に使うデータである
- データ長は分割数が小さいほど、データ数が少なくなるように配分している
- KERASには、全データ範囲で0,1になるように変換したものを突っ込んでいる
AI部分のコードはパクっただけ。
内容ははっきり言って、何にも分かっていない・・・
いちおう、糞リポジトリを置いておく
煮るなり焼くなり、好きにしやがれ!!